Indeks nestanovitnosti kriptovalut (CVIX): bistveno orodje za upravljanje tveganj pri trgovanju s kripto

Pravilno razumevanje razpoloženja množice in zmožnost njegovega prevajanja v uspešno kriptovaluto napoved cen je kruh in maslo vsakega uspešnega trgovca. Vzorce sveč lahko poznamo na pamet ali imamo dostojno strategijo trgovanja, ki temelji na kazalnikih in drsečih povprečjih, vendar brez razumevanja vseh tistih čustev, ki brbončijo pod cenovnim dejstvom, ni mogoče razumeti širše slike. Strah in pohlep sta tista, ki poganja trg v vseh smereh, in bolj ko so ti občutki zamašeni v finančnih instrumentih, kot so možnosti, večja bi bila pričakovana nihanja cen, ki bi povzročila povečano nestanovitnost.

Nakup/prodaja Bitcoin

Kakšne koristi imajo lahko trgovci s kripto pri uporabi CVIX

Nestanovitnost je ime igre na trgu kriptovalut, saj trgovci izkoriščajo pogosta in nasilna nihanja cen za dobiček, čeprav bi lahko nestanovitni časi povzročili tudi velike izgube, če se ne uporablja upravljanje s tveganji. Lahko bi bil čudovit grafičar, vendar brez pravilne in tudi pravočasne ocene pričakovane nestanovitnosti trga bi bila vsaka strategija trgovanja s kripto in analiza cen nepopolna. Zato smo v Crypto-Ratingu razvili lastniški indeks nestanovitnosti kriptovalut (CVIX) in ga postavili kot sestavni del našega napoved cen model.

Zgoraj vidite našo ploščo za napovedovanje cen, ki navaja CVIX, ki trenutno utripa rdeče. Kaj pomeni, kako trgovati s CVIX -om in kako bi morali skozi objektiv tega indeksa dojemati trenutno stanje na trgu? V tem članku bomo podrobno razložili, kako indeks deluje in kako bi morali razlagati njegove prikaze, da bi postali boljši trgovec s kriptovalutami.

Trdno smo prepričani, da je CVIX odlično orodje za merjenje razpoloženja množice, še posebej, če začne kazati znake medvedstva, ki skoraj vedno pred nihanjem cen kriptovalut navzdol. Trg gre tja, kamor gredo množice, toda CVIX nam in našim naročnikom omogoča, da lahko predvidimo premik, preden se zgodi, in ustrezno prilagodimo strategijo trgovanja, pa naj gre za nastavljanje stop-loss-a, izračunavanje tveganja/ razmerje nagrad v trgovini ali določanje ciljev za pridobivanje dobička.

Volatilnost kriptovalut je ena njihovih ključnih značilnosti, zaradi česar je trgovanje z njimi tako donosno in hkrati tvegano. To nas pripelje do točke, da je CVIX nepogrešljivo orodje za obvladovanje tveganj, brez katerega je dobesedno vsak trgovec s kripto obsojen na neuspeh..

Izvor indeksa kripto volatilnosti: od Cboeja do kriptovalut

Toda preden se poglobimo v vse zapletenosti uporabe CVIX, bi vas radi popeljali do izvora tega mogočnega uporabnega indeksa, ki sega v leto 1989, ko sta dva ugledna ekonomista, Dan Galai in Menachem Brenner, predlagala Sigma indeks za merjenje trga. nestanovitnosti, ki je postala prednica CVIX. Borza opcij Chicago Board Options (CBOE, zdaj preimenovana v Cboe Global Markets) je to idejo prevzela in s pomočjo strokovnjakov za nestanovitnost borz razvila lastniško orodje za oceno nestanovitnosti in obvladovanje tveganj – Indeks nestanovitnosti trga ali VIX.

Takole je videti prvotni indeks nestanovitnosti, ko je predstavljen kot grafikon. Upoštevajte, da se je največji skok zgodil leta 2008, med zadnjo večjo gospodarsko krizo, ki jo je sprožil padec Lehman Brothers, in marcem letos, točno v času, ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila izbruh COVID- 19 globalna pandemija, ki je privedla do razvpite bliskovite nesreče. Indeks se je povečeval vsakič, ko je bil na trgu povečan strah, zato se imenuje tudi merilnik strahu, ki je na koncu privedel do znatnih padcev cen, in ekstremnih v času globokih kriz. To je glavni razlog, da pri trgovanju s kriptovalutami ves čas pozorno spremljate CVIX in VIX v primeru trgovanja z delnicami, saj je to daleč najboljši način za prepoznavanje prihajajoče nestanovitnosti kriptovalute in prilagajanje trgovanja in upravljanja s tveganji strategije v skladu s tem.

V osnovi VIX so vložki cen S&Možnosti indeksa P 500. FYI, S.&P 500 je borzni indeks, ki odraža uspešnost 500 največjih ameriških korporacij, medtem ko je možnost indeksa priljubljen finančni izvedeni finančni instrument, ki trgovcem omogoča, da kupijo ali prodajo indeks na vnaprej določen datum in po udarni ceni. Trgovci uporabljajo možnosti za klic (nakup) ali dajanje (prodaja) za špekulacije v smeri trga.

Zamisel o možnostih je precej preprosta: trgovec dobesedno stavi na to, da se bo cena dvignila ali znižala na določeno raven, kjer je določena stavkovna cena. Na primer, z Bitcoinom se trenutno trguje po okoli 19.000 USD na kovanec. Recimo, da trgovec kupi prodajno opcijo na BTC, pri čemer je stavkovna cena nastavljena na 16.000 USD. To pomeni, da se trgovec boji, da bi v naslednjem mesecu Bitcoin padel za 15% in uporablja možnosti za varovanje pred morebitnimi izgubami. VIX meri pričakovano 30-dnevno nestanovitnost, znano tudi kot implicitna nestanovitnost (IV), na podlagi statističnih izračunov z uporabo metode odstopanja pri ugotavljanju zgodovinske nestanovitnosti (HV), pa tudi metod določanja cen opcij.

Indeks nestanovitnosti Cboe se je izkazal za tako učinkovitega pri določanju razpoloženja množice in predvidevanju obdobja povečane nestanovitnosti, da se je preselil na trg kriptovalut, ki je znan po svojih nasilnih nihanjih cen. Dali smo mu nekaj popravkov, naredili potrebne prilagoditve in izboljšave za pridobitev indeksa nestanovitnosti kriptovalut (CVIX), ki izhaja iz statističnih podatkov iz najboljših platform za trgovanje s terminskimi pogodbami in valutami Bitcoin in Ethereum, kot so Binance, Deribit, LedgerX ali Quedex.

Poleg tega indeksu CVIX dodamo težo, tako da AI upošteva spremembe tržne kapitalizacije določene kriptovalute skupaj z zgodovino njenega cenovnega delovanja v celotnem obstoju kovanca. Na ta način lahko kombiniramo statistične metode in metode določanja cen za doseganje najboljših rezultatov pri merjenju pričakovane nestanovitnosti kriptovalut in črpanja napovedi cen za 100 najbolj priljubljenih kriptovalut.

Kaj vam pove CVIX

Ko smo vas seznanili z zgodbo o CVIX -u, njegovim splošnim konceptom in metodami izračuna, je čas, da preidete na praktično plat stvari in se poglobite v to, kako trgovati s CVIX v lastno korist.

Na tem posnetku zaslona naše kriptovalute razdelek za napovedovanje cen, vidite rdeče, rumene in zelene škatle, ki služijo kot vizualni prikaz prikazov našega lastniškega indeksa nestanovitnosti kriptovalut.

Tu vidimo, da Stellar (XLM) utripa rdeče, kar pomeni, da so pričakovanja o zelo visoki nestanovitnosti v naslednjih 30 dneh visoka, pri čemer je izračunana natančnost napovedovanja cen 94%. Rdeči CVIX dokazuje, da se velika večina trgovcev z možnostmi kriptovalut boji znatnih nihanj cen, večinoma v negativno smer. Zdaj pa poglejmo, kako lahko branje CVIX uporabimo za branje grafikonov in ponudimo dodatno potrditev za trgovanje.

1-dnevni grafikon XLM/USDT

Očitno je, da je bil Stellar v zadnjih nekaj tednih izjemno nestanoviten, saj je izvedel osupljiv 220% bikovski tek, ki je svojo nestanovitnost poslal skozi streho. Toda po nekaj hudih zavrnitvah v cenovnem območju od 0,2 do 0,21 USD so medvedi pridobili nadzor in začeli siliti XLM v popravek. Če bi cena prekinil podporo pri 0,17 USD na negativno stran pri naraščajočem medvedjem obsegu, bi bil skok na 0,11 USD videti skoraj neizbežen. V tem konkretnem primeru odčitki CVIX močno potrjujejo grozeče znižanje cen, skupaj z pretežno medvedjim obsegom trgovanja in nagnjenim stohastikom, s čimer se poveča verjetnost uspeha kratke trgovine.

Vendar ne pozabite, da rdeči CVIX ne pomeni vedno, da se bo cena znižala. Ne pozabite, da lahko nestanovitnost deluje v obe smeri, zato vroči CVIX ne pomeni vedno, da bo cena padla, zato je ne dojemajte le kot ponudnika prodajnih signalov. Vedno preverite z grafikoni, da boste razumeli, kam se trenutno giblje trg, in ustrezno nastavili trgovanje.

Kako trgovati z rdečim CVIX -om:

  • Preverite z grafikoni, da boste razumeli vedenje cen: ali gre za gibanje navzgor ali navzdol ali za konsolidacijo;
  • Določite ravni podpore in upora, po prekinitvi katerih bi lahko imela cena močan impulz na obe strani;
  • Stop-loss potegnite bližje ustaljeni podpori, vendar jih ne postavljajte pretirano, da se izognete ustavitvi;
  • Razmislite o tem, da bi cilje glede dobička premaknili dlje, saj rdeča oznaka CVIX signalizira nasilne nihanja cen, ki jih je mogoče izkoristiti, če je to ustrezno predvideno.

Zdaj pa pojdimo na Monero (XMR), ki ima CVIX obarvano rumeno, kar pomeni, da se udeleženci na trgu ne bojijo preveč cene, ki potuje proti jugu z največjo hitrostjo. Namesto tega pričakujejo razmeroma zmerna nihanja cen, ki pa ne bodo predstavljala resne grožnje ustaljeni strukturi trendov. Rumeni CVIX je lahko tudi pokazatelj, da je cena omejena v širokem razponu, kjer ima cenovno dejanje še vedno nekaj prostora za impulzivno rast ali padec, čeprav bi sčasoma naletelo na močno raven podpore ali upora.

1-dnevni grafikon XMR/USDT

Zgornji graf prikazuje točno to – XMR se je znašel v razmeroma širokem razponu (117 – 133 USD), ki ga je na kratko prebil navzgor ali navzdol, saj se veliki tržni akterji in celo nekatere borze trudijo ustaviti – iz večine trgovcev na drobno. Ne glede na te male zvijače rumeni CVIX namiguje, da je za ta trg značilna razumna nestanovitnost in boljša predvidljivost v primerjavi z bolj nestanovitnimi trgi. Tu na trgu XMR cenovno dejanje kaže na 12- do 18-odstotno nihanje na obeh straneh, pri tem pa še vedno spoštuje meje horizontalnega kanala in tako ponuja dovolj možnosti za ustvarjanje dobička s povečano verjetnostjo uspešnega izida poslov.

Kako trgovati z rumenim CVIX -om:

  • Določite ravni podpore in upora, ki bodo tvorile okvir trgovalnega kanala (vodoravno, naraščajoče ali padajoče);
  • Ker je CVIX rumen, svojo trgovalno strategijo gradite na ideji implicitne nestanovitnosti, ki ni nižja od 5% do 7% ob nihanju celotne cene;
  • Stop-loss potegnite stran od območij, kjer imajo drugi tržni udeleženci domnevno svoje stop-loss-običajno se nahajajo v neposredni bližini meja kanala;
  • Vedno bodite pozorni na signale preboja.

Zdaj pa preidimo na zeleni CVIX, ki je med kriptovalutami kar redkost, razen stabilnih kovancev, katerih ime samo nakazuje, da v naslednjih 30 dneh ne smemo pričakovati pomembnih nihanj cen na tem trgu. Zelena ponavadi obarva indeks, ko je trgovalni razpon zelo tesen, kar poveča verjetnost uspeha, hkrati pa močno zmanjša potencial za zaslužek trgovcev.

Kako trgovati z zelenim CVIX -om

  • Če nameravate zaslužiti dostojno, znatno povečajte svoj trgovalni položaj;
  • Ne pozabite na pristojbine za trgovanje, ki bi lahko pojele velik del dobička, če trgujete v zelo omejenem obsegu.

V bistvu so kovanci z zelenim CVIX bolj primerni za imetnike in vlagatelje, ki ne iščejo takojšnjega dobička in imajo raje relativno stabilnost kot vožnjo z vlakom.

CVIX in obvladovanje tveganj

Vse zgornje nasvete je treba upoštevati pri oblikovanju strategije obvladovanja tveganj za trgovanje s kriptovalutami, ki se upravičeno štejejo za bolj tvegano kategorijo sredstev. Ustrezno obvladovanje tveganj je ključnega pomena za uspešno trgovanje, odčitavanje CVIX pa je nepogrešljivo za načrtovanje prihodnjih poslov.

Prvič, kot smo že večkrat ponovili, je indeks nestanovitnosti kriptovalut popoln instrument za merjenje razpoloženja na trgu: višji kot je CVIX, bolj so prestrašeni udeleženci. Rdeči CVIX bi moral na primer trgovcu povedati, da je čas, da začne razmišljati o zaščiti navzdol.

Sprememba CVIX bi morala trgovce prisiliti tudi v prilagajanje velikosti pozicije glede na trenutne tržne razmere: zmanjšanje, če je CVIX rdeče, ali postopno povečanje, ko je rumeno, trgovec pa je prepričan v svojo strategijo.

Stop-loss so ključnega pomena za obvladovanje tveganj v kriptovalutah, CVIX pa verjetno najbolje kaže, kdaj bi moral trgovec stop-loss in take-profit približati ali oddaljiti od področja cenovnega delovanja. Zahvaljujoč poznavanju implicitne nestanovitnosti lahko trgovci natančneje in z večjim upoštevanjem tržnega razpoloženja izračunajo pričakovani donos.

Na splošno je CVIX zelo vsestranski indeks, ki se je izkazal za uporabnega na vseh področjih trgovanja.

Pravijo, da je ta trend vaš prijatelj, toda v tem primeru je nestanovitnost vaš krilec, ki vam bo pomagal krmariti po nevihtnih vodah trga kriptovalut.

Avtor: Alex Paulson za Crypto-Rating.com