Kripto Oynaklık Endeksi (CVIX): Kripto Ticaretinde Temel Bir Risk Yönetim Aracı

Kalabalık duyarlılığının doğru anlaşılması ve bunu başarılı bir kripto para birimine çevirme yeteneği fiyat tahmini her başarılı tüccarın ekmeğidir. Şamdan kalıplarını ezbere biliyor olabilir veya göstergelere ve hareketli ortalamalara dayalı iyi bir ticaret stratejisine sahip olabilirsiniz, ancak fiyat hareketinin altında köpüren tüm bu duyguları anlamadan, büyük resmi anlamak imkansızdır. Piyasayı her yöne yönlendiren şey korku ve açgözlülüktür ve bu duygular opsiyonlar gibi finansal araçlara ne kadar çok tıkanırsa, artan oynaklığa neden olacak beklenen fiyat dalgalanması o kadar büyük olur..

Bitcoin Al/Sat

Kripto tüccarları CVIX kullanmaktan nasıl yararlanabilir?

Ve volatilite, tüccarlar kâr için sık ve şiddetli fiyat dalgalanmalarından yararlandıkları için kripto para piyasasında oyunun adıdır, ancak volatil zamanlar, herhangi bir risk yönetimi uygulanmıyorsa önemli kayıplar da gerektirebilir. Biri harika bir grafik uzmanı olabilir, ancak beklenen piyasa oynaklığının doğru ve zamanında değerlendirilmesi olmadan, her kripto ticaret stratejisi ve fiyat analizi eksik olacaktır. Bu nedenle Crypto-Rating’de bizler, tescilli Cryptocurrency Volatilite Endeksimizi (CVIX) geliştirdik ve onu hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirdik. fiyat tahmini model.

Yukarıda, şu anda kırmızı renkte yanıp sönen CVIX’i listeleyen fiyat tahmin panelimizi görüyorsunuz. CVIX ticareti nasıl yapılır ve bu endeksin merceğinden piyasadaki mevcut durum nasıl algılanmalıdır? Bu yazıda, daha iyi bir kripto para birimi tüccarı olmak için endeksin nasıl çalıştığını ve gösterimlerini nasıl yorumlamanız gerektiğini ayrıntılı olarak açıklayacağız..

CVIX’in, özellikle kripto para birimlerinin aşağı yönlü fiyat oynaklığından hemen hemen her zaman önce gelen düşüş belirtileri göstermeye başlarsa, kalabalığın hissini ölçmek için mükemmel bir araç olduğuna dair kesin inancımızdır. Pazar, kalabalığın götürdüğü yere gidiyor, ancak CVIX, bize ve abonelerimize, hareketi gerçekleşmeden önce tahmin edebilme ve ticaret stratejisini, ister bir stop-loss kuruyor, isterse riski hesaplıyor olsun, buna göre ayarlayabilme avantajına sahip olmamızı sağlıyor. bir ticaretin ödül oranı veya kar elde etme hedeflerinin belirlenmesi.

Kripto para birimlerinin oynaklığı, alım satımı aynı anda hem çok kazançlı hem de riskli kılan temel özelliklerinden biridir. Bu da bizi CVIX’in risk yönetimi için vazgeçilmez bir araç olduğu ve onsuz her kripto tüccarının başarısızlığa mahkum olduğu noktaya getiriyor..

Kripto Oynaklık Endeksinin kökenleri: Cboe’den kripto para birimlerine

Ancak CVIX kullanımının tüm inceliklerini incelemeden önce, sizi, iki önde gelen ekonomist olan Dan Galai ve Menachem Brenner’in piyasayı ölçmek için Sigma Endeksini önerdiği 1989 yılına dayanan bu güçlü yararlı endeksin kökenlerine götürmek istiyoruz. CVIX’in atası haline gelen oynaklık. Chicago Board Options Exchange (CBOE, şimdi Cboe Global Markets olarak yeniden adlandırıldı) bu fikri benimsedi ve volatilite değerlendirmesi ve risk yönetimi için tescilli aracı (Piyasa Volatilite Endeksi veya VIX) geliştirmek için borsa oynaklığı uzmanlarının yardımını kullandı..

Orijinal oynaklık endeksi bir grafik olarak sunulduğunda nasıl göründüğü aşağıda açıklanmıştır. En büyük artışların 2008’de, Lehman Brothers’ın düşüşüyle ​​başlatılan son büyük ekonomik kriz sırasında ve bu yılın Mart ayında, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) COVID- salgınını ilan ettiği sıralarda meydana geldiğine dikkat edin. 19, kötü şöhretli bir ani çökmeye yol açan küresel bir pandemi olacak. Endeks, piyasada artan bir korku olduğunda yükseldi, bu nedenle, sonuçta önemli fiyat düşüşlerine ve derin kriz zamanlarında aşırı düşüşlere yol açan Korku Göstergesi olarak da adlandırılıyor. Kripto para ticareti yaparken CVIX’i ve hisse senedi ticareti yapıyorsanız VIX’i her zaman yakından takip etmenin birincil nedeni budur, çünkü bir kripto para biriminin yaklaşmakta olan oynaklığını tanımanın ve hem alım satım hem de risk yönetimini ayarlamanın açık ara en iyi yolu budur. buna göre stratejiler.

VIX’in temelinde S’nin fiyat girdileri yatmaktadır.&P 500 dizin seçenekleri. Bilginize, S&P 500, ABD’nin en büyük 500 şirketinin performansını yansıtan borsa endeksi iken, endeks seçeneği, tüccarların endeksi önceden belirlenmiş bir tarihte ve kullanım fiyatından alıp satmalarına izin veren popüler bir finansal türevdir. Tüccarlar, piyasa yönünde spekülasyon yapmak için call (al) veya put (sat) seçeneklerini kullanır..

Seçeneklerin arkasındaki fikir oldukça basittir: tüccar, kullanım fiyatının belirlendiği belirli bir seviyeye kadar yukarı veya aşağı gitmek için fiyatın tam anlamıyla bahse girer. Örneğin, Bitcoin şu anda madeni para başına yaklaşık 19.000 dolardan işlem görüyor. Diyelim ki bir tüccar, kullanım fiyatı 16.000 $ olarak ayarlanarak BTC’de bir satım opsiyonu satın aldı. Bu, tüccarın önümüzdeki ay boyunca Bitcoin’in %15 oranında düşeceğinden korktuğunu ve olası kayıplara karşı korunmak için seçenekleri kullandığı anlamına geliyor. VIX, zımni oynaklık (IV) olarak da bilinen beklenen 30 günlük oynaklığı, istatistiksel hesaplamalar temelinde, tarihsel oynaklığı (HV) belirlerken bir sapma yöntemini ve ayrıca opsiyon fiyatlandırma yöntemlerini kullanarak ölçer..

Cboe Volatilite Endeksi, kalabalık hissiyatını belirlemede ve artan oynaklık dönemini öngörmede çok etkili olduğunu kanıtladı ve şiddetli fiyat dalgalanmalarıyla bilinen kripto para piyasasına göç etti. Binance, Deribit, LedgerX veya Quedex gibi en iyi Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemler ve opsiyon ticaret platformlarından istatistiksel veriler elde eden Kripto Para Birimi Volatilite Endeksini (CVIX) elde etmek için birkaç ince ayar yaptık, gerekli ayarlamaları ve iyileştirmeleri yaptık..

Ayrıca, AI’nın belirli bir kripto para biriminin piyasa değerindeki değişiklikleri ve madeni paranın tüm varlığı boyunca fiyat hareketinin tarihini dikkate almasını sağlayarak CVIX endeksine ağırlık katıyoruz. Bu şekilde, beklenen kripto para birimi oynaklığını ölçmede ve çekmede en iyi sonuçları elde etmek için hem istatistiksel hem de opsiyon fiyatlandırma yöntemlerini birleştirebiliriz. fiyat tahminleri 100 en popüler kripto para birimi için.

CVIX’in size söyledikleri

Sizi CVIX’in arkasındaki hikaye, genel konsepti ve hesaplama yöntemleri ile tanıştırdıktan sonra, işlerin pratik tarafına geçmenin ve CVIX’i kendi yararınıza nasıl takas edeceğinizi daha fazla araştırmanızın zamanı geldi..

Kripto para birimimizin bu ekran görüntüsünde fiyat tahmini bölümü, tescilli Cryptocurrency Volatilite Endeksimizin gösterimlerinin görsel temsili olarak hizmet eden kırmızı, sarı ve yeşil kutuları görüyorsunuz..

Burada Stellar’ın (XLM) kırmızı renkte yanıp söndüğünü görüyoruz, bu da önümüzdeki 30 gün içinde çok yüksek volatilite beklentilerinin yüksek olduğu ve hesaplanan fiyat tahmin doğruluğunun %94 olduğu anlamına geliyor. Kırmızı CVIX, kripto para birimi opsiyon tüccarlarının ezici çoğunluğunun, çoğunlukla aşağı yönlü önemli fiyat dalgalanmalarından korktuğunu gösteriyor. Şimdi CVIX okumasının grafik okumaya nasıl uygulanabileceğini görelim ve alım satım için ekstra bir onay sağlayalım..

1 günlük XLM/USDT grafiği

Stellar’ın son birkaç haftadır son derece volatil olduğu açık, volatilite okumasını çatıdan gönderen hayranlık uyandıran %220’lik bir boğa koşusu gerçekleştirdi. Ancak 0,2 – 0,21 $ fiyat alanındaki bazı ağır retlerden sonra, ayılar kontrolü ele geçirdi ve XLM’yi düzeltmeye zorlamaya başladı. Fiyat, yükselen bir düşüş hacminde 0,17 dolardan desteği aşağı yönde kırarsa, 0,11 dolara bir burun dalışı neredeyse yakın görünecek. Bu özel durumda, CVIX okumaları, ağırlıklı olarak düşüş eğilimi gösteren işlem hacmi ve eğimli Stokastik ile birlikte, yaklaşan fiyat düşüşünün güçlü bir teyidini sağlar ve böylece kısa bir işlemin başarı olasılığını artırır..

Ancak unutmayın, kırmızı CVIX her zaman fiyatın değer kaybedeceği anlamına gelmez. Oynaklığın her iki şekilde de çalışabileceğini unutmayın, bu nedenle sıcak CVIX her zaman fiyatın düşeceği anlamına gelmez, bu nedenle onu yalnızca satış sinyallerinin sağlayıcısı olarak algılamaktan kaçının. Piyasanın şu anda nereye gittiğini anlamak için her zaman çizelgeleri kontrol ettiğinizden emin olun ve işlemleri buna göre ayarlayın..

Kırmızı CVIX ticareti nasıl yapılır:

  • Fiyat davranışını anlamak için grafiklere bakın: yukarı mı yoksa aşağı mı yoksa konsolide mi oluyor;
  • Fiyatın her iki taraf için de güçlü bir itici güce sahip olabileceği, kırılma üzerine destek ve direnç seviyeleri ayarlayın;
  • Stop-loss’larınızı yerleşik desteğe yaklaştırın, ancak durdurulmamak için onları çok sıkı yerleştirmeyin;
  • Kırmızı CVIX, doğru bir şekilde öngörüldüğü takdirde yararlanılabilecek şiddetli fiyat dalgalanmaları hakkında sinyal verdiğinden, kâr hedeflerini daha da uzağa taşımayı düşünün..

Şimdi, CVIX’in sarı renkli olduğu Monero’ya (XMR) geçelim; bu, piyasa katılımcılarının güneye doğru en yüksek hızda hareket eden fiyattan fazla korkmadığı anlamına geliyor. Bunun yerine, nispeten ılımlı fiyat dalgalanmaları bekliyorlar, ancak bunlar yerleşik trend yapısı için ciddi bir tehdit oluşturmayacak. Sarı CVIX, aynı zamanda, fiyat hareketinin, sonunda güçlü bir destek veya direnç seviyesiyle karşılaşacak olsa da, fiyat hareketinin dürtüsel bir büyüme veya düşüş için hala bir yere sahip olduğu geniş bir aralıkta kilitlendiğinin bir göstergesi olabilir..

1 günlük XMR/USDT grafiği

Yukarıdaki grafik tam olarak şunu gösteriyor – XMR kendisini nispeten geniş bir aralıkta (117 $ – 133 $) kilitlenmiş buldu, büyük piyasa oyuncuları ve hatta bazı borsalar durmaya çalışırken kısaca yukarı veya aşağı doğru kırdı. perakende tüccarların çoğunluğu dışında. Bu küçük numaralardan bağımsız olarak, sarı CVIX, bu belirli piyasanın daha değişken piyasalara kıyasla makul oynaklık ve daha iyi öngörülebilirlik ile karakterize edildiğini ima ediyor. Burada XMR piyasasında, fiyat hareketi yatay kanalın sınırlarına saygı gösterirken, her iki tarafta da %12 ila %18’lik dalgalanmalar gösterir ve böylece işlemlerin başarılı bir şekilde sonuçlanması olasılığının artmasıyla kâr elde etmek için geniş fırsatlar sunar..

Sarı CVIX nasıl takas edilir:

  • Bir ticaret kanalının çerçevesini oluşturacak destek ve direnç seviyelerini belirleyin (yatay, yükselen veya düşen);
  • CVIX sarı olduğu için, ticaret stratejinizi tam bir fiyat dalgalanmasında %5 ila %7’den az olmayan zımni oynaklık kavramı üzerine kurun;
  • Stop-loss’ları, diğer piyasa katılımcılarının muhtemelen stop-loss’larına sahip oldukları bölgelerden uzaklaştırın – bunlar genellikle kanal sınırlarına yakın bir yerde bulunurlar;
  • Gözlerinizi her zaman koparma sinyallerinde tutun.

Şimdi, stabilcoinler hariç, kripto para birimleri arasında biraz nadir görülen yeşil CVIX’e geçelim ve ismi, önümüzdeki 30 gün boyunca bu piyasada önemli fiyat dalgalanmaları beklenmemesi gerektiğini ima ediyor. Yeşil genellikle, işlem aralığı son derece dar olduğunda endeksi renklendirir, bu da başarı olasılığını artırır, ancak aynı zamanda tüccarlar için kazanç potansiyelini büyük ölçüde azaltır..

Yeşil CVIX nasıl takas edilir

  • İyi para kazanmayı düşünüyorsanız, ticaret pozisyonunuzu önemli ölçüde artırın;
  • Çok dar bir aralıkta işlem yapıyorsanız, büyük miktarda kâr yiyebilecek işlem ücretlerine dikkat edin..

Temel olarak, yeşil CVIX’li madeni paralar, hemen kar peşinde koşmayan ve hız treni yolculuklarına göre göreceli istikrarı tercih eden sahipler ve yatırımcılar için daha uygundur..

CVIX ve risk yönetimi

Haklı olarak daha riskli varlık sınıfı olarak kabul edilen kripto para ticareti için bir risk yönetimi stratejisi tasarlanırken yukarıda verilen tüm ipuçları dikkate alınmalıdır. Başarılı bir ticaret için uygun risk yönetimi çok önemlidir ve CVIX okuması, ilerideki işlemleri planlamak için vazgeçilmezdir..

İlk olarak, burada birçok kez tekrarladığımız gibi, Kripto Para Birimi Oynaklık Endeksi, piyasanın ruh halini ölçmek için mükemmel bir araçtır: CVIX ne kadar yüksekse, katılımcılar o kadar korkuludur. Örneğin, kırmızı CVIX, tüccara aşağı yönlü korumayı düşünmeye başlama zamanının geldiğini söylemelidir..

CVIX’deki değişiklik aynı zamanda tüccarları pozisyon büyüklüğünü mevcut piyasa koşullarına göre ayarlamaya da zorlamalıdır: CVIX kırmızıysa azaltın veya sarı olduğunda kademeli olarak artırın ve tüccar stratejisinden emin..

Stop-loss, kriptoda risk yönetimi için çok önemlidir ve CVIX, tüccarın stop-loss ve al-kârları fiyat hareketi alanından ne zaman daha yakına veya uzağa getirmesi gerektiğine dair muhtemelen en iyi göstergeyi sunar. Zımni oynaklığı bilmeleri sayesinde, tüccarlar beklenen getiriyi daha doğru bir şekilde ve piyasa duyarlılığını daha fazla göz önünde bulundurarak hesaplayabilirler..

Sonuç olarak CVIX, ticaretin tüm alanlarında yararlı olduğu kanıtlanmış çok yönlü bir endekstir..

Trendin arkadaşınız olduğunu söylüyorlar, ancak bu durumda, volatilite, kripto para piyasasının fırtınalı sularında gezinmenize yardımcı olacak kanat adamınızdır..

Yazar: Crypto-Rating.com için Alex Paulson