Trading bots: εγγύηση κέρδους ή επικείμενος κίνδυνος;

Όλοι καταλαβαίνουμε ότι στις συναλλαγές η μία πλευρά κερδίζει, η άλλη πλευρά χάνει. Στη συνέχεια, αλλάζουμε θέση: αυτό είναι το νόμος της αγοράς. Με άλλα λόγια, κάθε έμπορος, χωρίς εξαίρεση, κάποια στιγμή υφίσταται απώλειες. Για να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες και να αυξήσουν το κέρδος, οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν ρομπότ συναλλαγών, τα οποία συχνά τοποθετούνται ως γρήγορα, αυτοματοποιημένα, 24ωρα, άψογα εργαλεία. Ακούγεται τέλειο, αλλά είναι πραγματικά έτσι?

Σε αυτό το άρθρο, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια επισκόπηση των εμπορικών bots για αυτοματοποίηση κρυπτονομίσματα διαπραγμάτευση και βελτιστοποίηση της διαχείρισης κινδύνων, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη εξαιρετικών εμπορικών αποτελεσμάτων.

Διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων τα bots μπορούν να αποφέρουν κέρδος, αλλά, δυστυχώς, όπως συμβαίνει με κάθε στρατηγική διαπραγμάτευσης, η πραγματική περίοδος λειτουργίας τους είναι αρκετά μικρή. Τα εμπορικά bots πεθαίνουν και κάνουν λάθη – όπως οι άνθρωποι. Επομένως, μια μέρα ένα εμπορικό bot που επιλέξατε μπορεί να καταστεί αναποτελεσματικό, ακόμη και αν έχει επιδείξει εξαιρετικά αποτελέσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να θυμάστε πάντα: τα προηγούμενα αποτελέσματα του bot συναλλαγών δεν μπορούν να εγγυηθούν επικερδείς συναλλαγές στο μέλλον. Γιατί έτσι?

Πρώτα απ ‘όλα, ένας έμπορος πρέπει να καταλάβει ένα προφανές γεγονός. ο η χρηματοπιστωτική αγορά αλλάζει συνεχώς, και όλο και περισσότεροι έμποροι βλέπουν την αναποτελεσματικότητα της αγοράς στην οποία κερδίζετε αυτήν τη στιγμή, βλέπουν συγκεκριμένη δυναμική. Όσο περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα μοτίβο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κερδίσουν χρήματα, τόσο λιγότερο κερδοφόρο γίνεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οποιαδήποτε στρατηγική ή bot θα χάσει την αποτελεσματικότητά του μετά από λίγο. Στην περίπτωση των εμπορικών ρομπότ, αυτό ξεκινά με ένα μακροπρόθεσμο κέρδος “μηδέν”, το οποίο οδηγεί ομαλά σε απώλειες συνήθως σε περίπου 80% των περιπτώσεων. Το άλλο 20% των bots συναλλαγών κρυπτονομισμάτων μπορεί να σας εκπλήξει με μια ξαφνική ανάληψη της κατάθεσης, η οποία υπερβαίνει όλα τα όρια που έχετε ορίσει. Γενικά, η κερδοφορία των εμπορικών bots περιορίζεται από ένα τρομακτικό φάσμα κινδύνων, οι οποίοι ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του bot συναλλαγών. Ας εξετάσουμε ποιοι κίνδυνοι είναι εγγενείς σε διαφορετικούς τύπους εμπορικών bots.

Bots συναλλαγών διαιτησίας

Αυτά τα bots ανταλλάσσουν ταυτόχρονα απεριόριστο αριθμό συμβολαίων ή altcoins σε πολλά ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων. Κατά κανόνα, η κερδοφορία ενός τέτοιου bot είναι 20-50%. Έχετε εντυπωσιαστεί; Και εμείς το ίδιο. Αλλά θυμηθείτε τους κινδύνους!

Τεχνικός κίνδυνος

Ο κυριότερος είναι ο τεχνικός κίνδυνος. Ένα από τα χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων στα οποία λειτουργεί το bot μπορεί να αναστείλει απροσδόκητα τις συναλλαγές, να αποκλείσει τις δυνατότητες του arbitrage ή να σταματήσει την κερδοφόρα συναλλαγή σας. Αποτέλεσμα: αναλαμβάνετε απεριόριστο κίνδυνο, επειδή αντί για ουδέτερη (αντισταθμισμένη) θέση, είστε απλώς αγοραστής ή πωλητής. Επίσης, στη διαιτησία, χρησιμοποιείται συχνά μόχλευση, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο κατά καιρούς. Έτσι, η κερδοφορία σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της συντήρησης και από κάθε είδους σφάλματα που συμβαίνουν στο δίκτυο.

Scalping bots / HFT bots

Τα HFT bots (συναλλαγές υψηλής συχνότητας) πραγματοποιούν τεράστιο αριθμό συναλλαγών με ελάχιστη κερδοφορία, αυξάνοντας συνεχώς την κατάθεσή σας. Και υπάρχουν δύο νέα – καλά και κακά. Ας ξεκινήσουμε με το καλό!

  • Καλό: πάνω από το 80% των συμφωνιών scalping είναι κερδοφόρες, γεγονός που καθιστά τον τεχνικό κίνδυνο λιγότερο επικίνδυνο για αυτού του είδους τα εμπορικά bots. Θα αντισταθμίσουν γρήγορα τις πιθανές απώλειες, καθιστώντας τις όχι τόσο επίπονες για την κατάθεση ενός εμπόρου.
  • Κακό: υπάρχουν αρκετοί πιο σημαντικοί κίνδυνοι για αυτού του είδους τα bots:

Ακατάλληλο μέγεθος παρτίδας συναλλαγών

Πρώτα απ ‘όλα, ένα scalping bot είναι ένα ισχυρό κομμάτι λογισμικού, αλλά μόνο αν ένας έμπορος ξέρει πώς να το χρησιμοποιεί σωστά. Μερικές φορές, οι έμποροι που οδηγούνται από τη φιλαργυρία αυξάνουν τις θέσεις τους, καθιστώντας τις τελικά πολύ μεγάλες για το bot. Ως αποτέλεσμα, το bot καθίσταται απολύτως αναποτελεσματικό. Δυστυχώς, αυτό είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που έχουν γίνει από πολλούς αρχάριους εμπόρους κρυπτογράφησης.

Ταχύτεροι αντίπαλοι

Επιπλέον, δεδομένου ότι το scalping είναι ένας αγώνας υψηλής ταχύτητας εμπόρων κρυπτονομισμάτων, το bot σας είναι μάλλον ευάλωτο σε ταχύτερους ανταγωνιστές, οι οποίοι, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν το καλύτερο κανάλι πρόσβασης/ σύνδεση στο Exchange. Μόλις ξεπεραστείτε, κάθε έξυπνη στρατηγική χάνει την αποτελεσματικότητά της λόγω της υψηλότερης ταχύτητας του ανταγωνιστή. Και, δυστυχώς, χάνεις ξανά.

Ζεύγος συναλλαγών, επενδυτικά bots και δείκτες bots

Όλα αυτά τα bots λειτουργούν, στηριζόμενοι σε διάφορα μοντέλα που επιβεβαιώνονται από το χρόνο και τα ιστορικά δεδομένα της αγοράς.

Η διαπραγμάτευση ζεύγους ή η ανταλλαγή αντανακλάσεων είναι η διαπραγμάτευση περιουσιακών στοιχείων που έχουν υψηλό συντελεστή συσχέτισης, άμεσο ή αντίστροφο, οπότε η κίνηση των τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί να προβλεφθεί με βάση τη δυναμική των τιμών ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου. Για παράδειγμα, στην αγορά κρυπτονομισμάτων, υπάρχει έντονη εξάρτηση πολλών περιουσιακών στοιχείων από την τιμή του Bitcoin – ο πίνακας αντιστοιχίας δείχνει υψηλές τιμές. Έτσι, με βάση αυτές τις εξαρτήσεις, μπορείτε να ανοίξετε αντίθετες θέσεις σε σχετικά περιουσιακά στοιχεία, αντισταθμίζοντας έτσι τους κινδύνους. Or, για παράδειγμα, εάν ένα περιουσιακό στοιχείο αποκλίνει από τη συνήθη τροχιά, όταν αρχίσει να ζει τη δική του ζωή, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η σχέση σύντομα θα αποκατασταθεί και να λάβουμε μια απόφαση διαπραγμάτευσης με βάση αυτήν την υπόθεση.

Τα επενδυτικά bots δημιουργούν ένα κερδοφόρο χαρτοφυλάκιο για να εξασφαλίσουν σταθερό παθητικό εισόδημα. Τα bot επιλέγουν αρκετά κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία για επένδυση, με βάση την ιστορική αποτελεσματικότητά τους και την ικανότητα συλλογικής αντιστάθμισης κινδύνων. Έτσι, μπορούν να δημιουργήσουν ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων υψηλού και χαμηλού κινδύνου και να αλλάξουν το λόγο τους ανάλογα με τη δυναμική της αγοράς.

Τα ρομπότ που λειτουργούν με βάση δείκτες χρησιμοποιούν επίσης ιστορικά πρότυπα – κινήσεις τιμών και όγκου και πραγματοποιούν συναλλαγές βάσει σημάτων που προέρχονται από δείκτες.

Ας εξετάσουμε τους κινδύνους για αυτούς τους τύπους bots.

Παράλογη συμπεριφορά της αγοράς

Ο βασικός κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση είναι το «παρελθόν». Όλα αυτά τα bots χρησιμοποιούν την ιστορική δυναμική των τιμών ως βάση για τη λήψη αποφάσεων. Ναι, πολλά μαθήματα μπορούν να αντληθούν από την ιστορία, αλλά να θυμάστε ότι ο χρόνος δεν είναι ο καλύτερος και μοναδικός σας σύμβουλος. Μόλις η δυναμική των τιμών των περιουσιακών στοιχείων διαφέρει, ο συσχετισμός που έχει αποδειχθεί με τον χρόνο εξαφανίζεται, όπως και τα πρότυπα, τα σήματα και ούτω καθεξής. Σε αυτή την περίπτωση, ο έμπορος εξακολουθεί να ελπίζει να αποκτήσει την αναμενόμενη κερδοφορία, αλλά αντίθετα υφίσταται ζημίες, η οποία είναι μια συχνή ψυχολογική παγίδα στις συναλλαγές. Γενικά, οι αλλαγές στη δυναμική των τιμών συμβαίνουν συχνά στα ύψη: είναι το κοινό σημάδι των επερχόμενων αλλαγών στην κατάσταση της αγοράς.

Το ίδιο συμβαίνει με δείκτες που καθίστανται άχρηστοι ακόμη και με μια μικρή αλλαγή στη συμπεριφορά των περιουσιακών στοιχείων. Η λογική των μοτίβων σπάει εύκολα, καθιστώντας το bot άχρηστο. Όπως μπορείτε να μαντέψετε, οι συχνές αλλαγές είναι χαρακτηριστικές για τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, όπου η υψηλή μεταβλητότητα είναι ο κανόνας. Για παράδειγμα, στις 13 Μαρτίου 2020, το Bitcoin έχασε τη μισή του αξία, στερώντας ακόμη και καταθέσεις επαγγελματιών εμπόρων. Πώς μπορούμε λοιπόν να βασιστούμε στην επένδυση bots μακροπρόθεσμα; Η αγορά κρυπτονομισμάτων αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, φέρνοντας τους Black Swans, γεννώντας ή σκοτώνοντας κρυπτονομίσματα σε λίγες ώρες. Επομένως, τέτοια bot είναι μάλλον βραχύβια.

Trend bots

Προφανώς, πρόκειται για bots που λειτουργούν με τάσεις στην αγορά. Μιλάμε για μακροπρόθεσμες συναλλαγές, για ανάλυση κύκλων αγοράς. Ένα παράδειγμα 4 σταδίων ενός κύκλου στην αγορά κρυπτονομισμάτων δίνεται παρακάτω:

Κύκλοι αγοράς με το παράδειγμα της δυναμικής του Bitcoin

Τα trend bots έχουν σχεδιαστεί για να εντοπίζουν μεγάλες κινήσεις της αγοράς στην αρχή του σχηματισμού τους, δηλαδή να καθορίζουν το σημείο εισόδου μιας συναλλαγής την πιο κατάλληλη στιγμή. Αν συνέβη αυτό, είναι υπέροχο! Μπορείτε να αναμένετε σημαντική εισροή κερδών στην κατάθεσή σας: εάν πιάσετε το δεύτερο στάδιο της αγοράς το 2017, το bot θα σας αποφέρει περίπου 300% κερδοφορία -ανάπτυξη από $ 5k σε $ 20k! Ωστόσο, εδώ είμαστε αντιμέτωποι με ένα άλλο πρόβλημα: τι να κάνουμε αν δεν υπάρχει καμία τάση στην αγορά?

Δυσμενείς συνθήκες αγοράς

  • Πρώτον, ελλείψει μιας τάσης, μπορούμε να καθυστερήσουμε σε μια μακροπρόθεσμη υποχώρηση, επειδή το bot συναλλαγών δεν είναι απλά κατάλληλο για κέρδη στο πλάι. Έτσι, θα υποστείτε ζημίες μέχρι να ξεκινήσει μια τάση της αγοράς. Και μπορείτε να διατηρήσετε αυτήν την περίοδο και να μην εγκαταλείψετε το παιχνίδι; Ταυτόχρονα, πρέπει να έχετε κατά νου ότι δεν γνωρίζετε ακριβώς πότε θα ξεκινήσει η τάση, που είναι ψυχολογικό στρες. Η μόνη διέξοδος είναι να περιμένετε υπάκουα και να ελπίζετε ότι θα επιβιώσετε τουλάχιστον σε αυτήν την αγορά. Υπάρχει όμως ένα «αλλά»: «Η αγορά μπορεί να παραμείνει παράλογη περισσότερο από ό, τι εσείς θα είστε διαλύτης». (γ) Τζον Μέιναρντ Κέινς. Στη συνέχεια, αναρωτηθείτε, είστε έτοιμοι να βρεθείτε σε πτώχευση, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια έξι μηνών?
  • Δεύτερον, όταν βρίσκεστε μακροπρόθεσμα στο πλάι, μπορείτε να χάσετε τη στιγμή που η κατάσταση της αγοράς έχει αλλάξει τόσο πολύ που οι αλγόριθμοι bot δεν λειτουργούν πλέον. Και πάλι, ποτέ δεν θα μάθετε αν έχετε ένα «κανονικό» μειονέκτημα ή μήπως κάτι δεν πήγε καλά με ένα bot που θα χάσει το σημείο εισόδου, καθώς οι συνθήκες της αγοράς έχουν αλλάξει πάρα πολύ.

Και αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα των πιθανών κινδύνων συναλλαγών bots. Οι έμποροι δεν δίνουν καν προσοχή σε άλλους κινδύνους, όπως, για παράδειγμα. ένα μικρό λάθος στον κώδικα που καταστρέφει αμέσως κάθε στρατηγική, μετατρέποντας το εμπόριο κυριολεκτικά στη διανομή των χρημάτων σας, πρέπει να παραδεχτείτε ότι είναι γελοίο και λυπηρό.

συμπέρασμα

Είναι, λοιπόν, τα εμπορικά bots εγγύηση υψηλών κερδών ή τεράστιων κινδύνων; Αποδεικνύεται ότι είναι και τα δύο, και τι θα πάρετε στο τέλος εξαρτάται από εσάς. Όπως μπορείτε να δείτε, κάθε bot έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και κινδύνους, αλλά τα bots από μόνα τους είναι απίθανο να σας κάνουν εκατομμυριούχο. Επομένως, η αποτελεσματικότητά τους μπορεί να ισοδυναμεί με συμβολή 20% στη μακροπρόθεσμη κερδοφορία σας. Το υπόλοιπο 80% της επιτυχίας είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνου και χρημάτων, η συνεχής παρακολούθηση και η βελτίωση των αλγορίθμων bot! Ναι, πρόκειται για υπολογισμούς, συλλογή στατιστικών για το εμπόριο, λεπτομερή προγραμματισμό του εμπορίου. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε για το πώς τα hedge funds οργανώνουν την εργασία τους – δεν μπορούν να αντέξουν ζημίες!

Συγγραφέας: Kate Solano για Сrypto-Rating.com